Thy Nationaal park wordt gevormd door een strook duinen, stuifzand, vennen, heide, enkele aangeplante bossen, ... van ca. 55 km lang en 5 tot max. 10 km breed. Het ligt aan de noordwestkust van Jutland en werd gevormd door de interactie van wind en golven vanuit de Noordzee. Goede startpunten van een hike in Thy NP zijn Agger (trein naar Hurup + korte busrit) of Thyborøn (treinstation + ferry) in het zuiden en Hanstholm (trein of bus) in het noorden.
Het park wordt even onderbroken in het dorp Klitmøller. Dan volgt een reservaatgebied voor edelherten dat in het voorjaar enkel via het strand en het kustfietspad toegankelijk is. Er zijn enkele kijktorens om de herten te observeren. Dat kan ook tijdens de bronst, -/+ september.
Ten noordenoosten van het Nationaal park, op kuststrook tussen Hanstholm en Hirthals liggen ook nog enkele losse wandelgebiedjes. De kliffen van Bulbjerg - de enige echte rotsklif van noord-Jutland - is de meest gekende. De intense rust en ongereptheid van het nationaal park zal je hier tevergeefs zoeken : dit is het gebied waar de Denen massaal naar toe trekken voor een vakantie in een enorme villa-verkavelingen of voor één van de stranden die vrij toegankelijk zijn voor auto's.
Het strand is deels zand, deels kiezel. De zuidelijke punt tussen Agger en het veer van Thyborøn, is een kiezelwal met fietspad, met links de Noordzee en rechts een lagune. Dit kleine reservaat is een geliefde plek om zeehonden of vogels te spotten.